Trung tâm nghiên cứu

Báo cáo chứng quyền 01/03/2021 - Thận trọng đi lên!

Ngày đăng: 01/03/2021

Thị trường chứng quyền: Thận trọng đi lên!

  • Thị trường chứng quyền mở đầu tháng 3 bằng phiên tăng trên diện rộng nhờ các mã CW có tỷ trọng lớn dựa trên cổ phiếu cơ sở như HPG, STB, VPB, FPT,…tuy vậy thanh khoản thị trường vẫn tiếp tục trong xu hướng giảm và đây cũng là phiên có thanh khoản thấp nhất 9 phiên.
  • Dừng lúc đóng cửa, đã có hơn 17,24 triệu chứng quyền được chuyển nhượng thành công với giá trị giao dịch đạt khoảng 78,74 tỷ đồng. So với phiên cuối tuần trước, khối lượng CW giảm 13,6% và giá trị giao dịch giảm 14,7%. Thanh khoản thị trường thấp hơn so với bình quân 5 phiên trước đó 27% về khối lượng và 24,8% về giá trị. Tỷ lệ tăng/giảm đạt 82% từ mức 48% ở cuối tuần trước, đã có 91 mã CW tăng giá, trong khi chỉ còn 16 mã giảm giá và 04 mã giữ tham chiếu.
  • Thanh khoản thị trường phiên này tập trung ở các mã CW có thời gian đáo hạn còn lại dưới 40 ngày và trên 110 ngày, lần lượt chiếm 26,2% và 33,6%. Thanh khoản tập trung ở các mã tăng chiếm 82,3% và 15,6% ở các mã giảm. CW dựa theo cổ phiếu TCB và HPG có thanh khoản tốt nhất thị trường, lần lượt chiếm 20% và 16,2%.
  • Hiện có 8 công ty chứng khoán tham gia phát hành 111 mã CW dựa trên 21 mã cổ phiếu cơ sở. Về số lượng, KIS là công ty phát hành nhiều nhất với 43 mã CW, tiếp theo là HCM và VND cùng có 19 mã. Về thanh khoản thị trường, nhóm CW của SSI dẫn đầu thị trường và chiếm 29,2%, KIS Vietnam và HCM lần lượt chiếm 23,8% và 19,9%, MBS chiếm 3,1% (theo số liệu Bloomberg cung cấp).
  • Tóm lại, thị trường cơ sở đang có cơ hội vượt đỉnh lịch sử 1.200 điểm trong khi chỉ số Vn30 đã có đỉnh mới trong phiên hôm nay. Độ rộng ở nhóm cổ phiếu chứng quyền rất tích cực khi 6 cổ phiếu tăng mới có 1 cổ phiếu giảm. Tuy vậy, điều đáng chú ý là thanh khoản thị trường chứng quyền vẫn tiếp tục đi xuống, cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Do vậy, nhà đầu tư có thể chốt dần danh mục trong các phiên sắp tới, trong trường hợp cơ cấu lại danh mục hoặc mở vị thế mới, các mã CW dựa trên nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn là ưu tiên, tiếp theo là các cổ phiếu khác như HPG, FPT, MWG, ….

Báo cáo khác

Bloomberg: MBSV