Trung tâm nghiên cứu

Bản tin chứng quyền 02/03/2021 - Áp lực chốt lời!

Ngày đăng: 02/03/2021

Thị trường chứng quyền: Áp lực chốt lời!

  • Thị trường chứng quyền gặp áp lực chốt lời khi độ rộng ở nhóm cổ phiếu chứng quyền chỉ ở mức trung tính, các CW của nhóm cổ phiếu ngân hàng quay đầu giảm ngoại trừ CW của HDB, cổ phiếu này có 3 mã CW (chỉ chiếm tỷ trọng 2,7%).
    Trong khi đó mức tăng ở các nhóm CW khác cũng không thực sự mạnh, như ở HPG dù gần 92% số mã CW tăng điểm nhưng mức tăng bình quân là 1,68%, ở VRE cũng có tới 78% số mã CW tăng nhưng mức tăng bình quân cũng chỉ đạt 1,65%,….
  • Dừng lúc đóng cửa, đã có hơn 19,51 triệu chứng quyền được chuyển nhượng thành công với giá trị giao dịch đạt khoảng 92,90 tỷ đồng. So với phiên ngày hôm qua, khối lượng CW tăng 13,1% và giá trị giao dịch tăng 18%. Thanh khoản thị trường thấp hơn so với bình quân 5 phiên trước đó 10,5% về khối lượng và 4,3% về giá trị. Tỷ lệ tăng/giảm chỉ còn 46,8% từ mức 82% ở phiên hôm qua, chỉ còn 52 mã CW tăng giá, trong khi cũng có tới 46 mã giảm giá và 13 mã giữ tham chiếu.
  • Thanh khoản thị trường phiên này tập trung ở các mã CW có thời gian đáo hạn còn lại dưới 40 ngày và trên 110 ngày, lần lượt chiếm 20,7% và 30,4%. Thanh khoản tập trung ở các mã tăng chiếm 56,7% và 36% ở các mã giảm. CW dựa theo cổ phiếu HPG và TCB có thanh khoản tốt nhất thị trường, lần lượt chiếm 16% và 14%.
  • Hiện có 8 công ty chứng khoán tham gia phát hành 111 mã CW dựa trên 21 mã cổ phiếu cơ sở. Về số lượng, KIS là công ty phát hành nhiều nhất với 43 mã CW, tiếp theo là HCM và VND cùng có 19 mã. Về thanh khoản thị trường, nhóm CW của SSI dẫn đầu thị trường và chiếm 36,3%, KIS Vietnam và VND lần lượt chiếm 26,5% và 16%, MBS chiếm 3,8% (theo số liệu Bloomberg cung cấp).
  • Tóm lại, thị trường cơ sở đang ngập ngừng ở vùng đỉnh lịch sử, nhóm cổ phiếu chứng quyền đang có sự phân hóa. Ở phiên ngày hôm qua, mặc dù thị trường tăng trên diện rộng nhưng tâm lý nhà đầu tư khá thận trọng, do vậy áp lực chốt lời như ở phiên hôm nay là dễ hiểu khi thị trường cơ sở gặp khó ở vùng đỉnh. Nhà đầu tư không nên mở thêm vị thế mới, có thể hạ tỷ trọng CW về mức cân bằng.

Báo cáo khác

Bloomberg: MBSV